ما هي مخاطر الائتمان؟
مخاطر الائتمان هي احتمال الخسارة الناتجة عن فشل المقترض في سداد قرض أو الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ويشير إلى الخطر المتمثل في أن المقرض قد لا يتلقى أصل الدين والفائدة، مما يؤدي إلى انقطاع التدفقات النقدية وزيادة تكاليف التحصيل، قد تتم كتابة التدفقات النقدية الزائدة لتوفير غطاء إضافي لمخاطر الائتمان، عندما يواجه المُقرض مخاطر ائتمانية متزايدة يمكن التخفيف من حدتها من خلال معدل قسيمة أعلى ، مما يوفر تدفقات نقدية أكبر.
قياس مخاطر الائتمان
على الرغم من أنه من المستحيل معرفة بالضبط من الذي سيتخلف عن الوفاء بالالتزامات، إلا أن تقييم مخاطر الائتمان وإدارتها بشكل صحيح يمكن أن يقلل من خطورة الخسارة، ومدفوعات الفائدة من المقترض أو المصدر لالتزام الدين هي مكافأة للمقرض أو المستثمر لتحمل مخاطر الائتمان.
الحد من مخاطر الائتمان
ومخاطر الائتمان هي احتمال خسارة المقرض بسبب احتمال عدم سداد المقترض للقرض، ويمكن قياس مخاطر الائتمان الاستهلاكي من خلال العناصر الخمسة: تاريخ الائتمان ، والقدرة على السداد ، ورأس المال ، وشروط القرض ، والضمانات المرتبطة بها، وعادة ما ينتهي الأمر بالمستهلكين الذين يشكلون مخاطر ائتمانية أعلى بدفع أسعار فائدة أعلى على القروض.
فهم مخاطر الائتمان
عندما يقدم المقرضون قروضًا عقارية أو بطاقات ائتمان أو أنواعًا أخرى من القروض ، فهناك خطر ألا يقوم المقترض بسداد القرض، وبالمثل إذا كانت الشركة تقدم ائتمانًا للعميل ، فهناك خطر يتمثل في أن العميل قد لا يدفع فواتيره، وتصف مخاطر الائتمان أيضًا مخاطر فشل مُصدر السندات في السداد عند الطلب أو عدم قدرة شركة التأمين على دفع مطالبة.
مؤشرات مخاطر الائتمان
ويتم احتساب مخاطر الائتمان بناءً على قدرة المقترض الإجمالية على سداد القرض وفقًا لشروطه الأصلية، ولتقييم مخاطر الائتمان على قرض استهلاكي ينظر المقرضون إلى العناصر الخمسة: تاريخ الائتمان ، والقدرة على السداد ، ورأس المال ، وشروط القرض ، والضمانات المرتبطة به.
مهام إدارة مخاطر الائتمان
وأنشأت بعض الشركات إدارات مسؤولة بمفردها عن تقييم مخاطر الائتمان لعملائها الحاليين والمحتملين. أتاحت التكنولوجيا للشركات القدرة على تحليل البيانات المستخدمة بسرعة لتقييم ملف مخاطر العميل.
تقييم مخاطر الائتمان
إذا فكر المستثمر في شراء السند، فغالبًا ما يقوم بمراجعة التصنيف الائتماني للسند. إذا كان التصنيف منخفضًا (<BBB) ، فإن المُصدر لديه مخاطر عالية نسبيًا من التخلف عن السداد. على العكس من ذلك ، إذا كان تصنيفها أقوى (BBB أو A أو AA أو AAA) ، فإن مخاطر التخلف عن السداد تتضاءل تدريجياً.
قياس مخاطر الائتمان PDF
وتقوم وكالات تصنيف ائتمان السندات ، مثل Moody's Investors Services و Fitch Ratings ، بتقييم مخاطر الائتمان لآلاف مُصدري سندات الشركات والبلديات بشكل مستمر. السند البلدي المصنف. في المقابل ، قد يشتري المستثمر الباحث عن المخاطر سندات ذات تصنيف أقل مقابل عوائد أعلى محتملة.
مخاطر الائتمان مقابل أسعار الفائدة.
مخاطر الائتمان المصرفي PDF
إذا كان هناك مستوى أعلى من مخاطر الائتمان المتصورة ، فعادة ما يطلب المستثمرون والمقرضون معدل فائدة أعلى لرأس مالهم، وقد يختار الدائنون أيضًا التخلي عن الاستثمار أو القرض، وعلى سبيل المثال ، نظرًا لأنه من المحتمل أن يُنظر إلى مقدم طلب الرهن العقاري الذي يتمتع بتصنيف ائتماني متميز ودخل ثابت على أنه مخاطر ائتمانية منخفضة ، فسوف يحصلون على سعر فائدة منخفض على رهنهم العقاري.
مخاطر الائتمان ppt
في المقابل إذا كان لمقدم الطلب تاريخ ائتماني سيئ ، فقد يضطر إلى العمل مع مقرض الرهن العقاري الذي يقدم قروضًا بمعدلات فائدة مرتفعة نسبيًا للمقترضين ذوي المخاطر العالية للحصول على التمويل، وأفضل طريقة للمقترض عالي المخاطر للحصول على أسعار فائدة منخفضة هي تحسين درجة الائتمان الخاصة به، أولئك الذين يكافحون من أجل القيام بذلك قد يرغبون في التفكير في العمل مع واحدة من أفضل شركات إصلاح الائتمان.
المخاطر الأئتمانية ويكيبيديا
وبالمثل فإن مصدري السندات ذوي التصنيفات الأقل من الكمال يقدمون معدلات فائدة أعلى من مصدري السندات الذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية مثالية، ويستخدم المُصدرون ذوو التصنيفات الائتمانية المنخفضة عوائد عالية لإغراء المستثمرين لتحمل المخاطر المرتبطة بعروضهم.
Example of credit risk
Credit risk
Credit risk PDF
Liquidity risk
Market risk
Liquidity risk management
Financial risk
Operational risk